Что такое валютный своп на бирже «Форекс»: особенности и примеры расчета

Своп на валютном рынке – плата, которую взимают с трейдера при переносе открытой позиции на следующие сутки. Овернайт или ролловер – другие термины, обозначающие эту же операцию. Она распространяется только на тех участников рынка, которые занимаются среднесрочными и длительными сделками. При внутридневной торговле задумываться о значении этого термина не нужно.


Торговля со свопом на валютной паре EUR/USD


Специфика свопа на примере реальной сделки


Правильно понять, что такое своп, можно на простом примере. Самая популярная пара – EUR/USD. При торговле на ней трейдер может продавать американский доллар, приобретая евро. Свою ставку он делает на единую европейскую валюту, рост которой позволит получить прибыль.


Описанная сделка с этой валютной парой включает несколько этапов:



  • кредитование в ЦБ США с уплатой процентов за каждый день пользования средствами;

  • мгновенный обмен полученных долларов на евро в Европейском центральном банке;

  • хранение европейской валюты с начислением процентов на вклад до закрытия позиции.


При открытой сделке трейдер одновременно уплачивает проценты за пользование кредитом в долларах и получает их за депозит в евро. Начисление и взимание происходит каждые сутки по банковским правилам. Разницу между ставками по займам ЦБ США и по вкладам Центрального европейского банка называют свопом.


Если кредитная ставка равна 1 %, а начисления по депозиту составляют 1,5 %, то своп станет положительным. Трейдер получит небольшой дополнительный доход – 0,5 %. При отрицательном значении овернайта соответствующая сумма будет вычитаться после завершения торговых суток.


Что следует учесть при торговле с овернайтом


Трейдеры, открывающие средне- и долгосрочные позиции, должны учитывать овернайт при планировании своих сделок. Разница в процентных ставках может иметь положительное, отрицательное или нулевое значение. Начисление или взимание платы производится в 00.00 часов по Гринвичу. По этой причине ролловер никак не влияет на скальпинг. Этот показатель можно всегда увидеть в терминале MetaTrader. Он рассчитывается в графе Swap.


При торговле трейдеру нужно учитывать несколько особенностей:



  • овернайт имеет значение только при длительных сделках – 2-3 недели и более;

  • ролловер редко приводит к большим убыткам из-за ценовых колебаний;

  • оставлять позиции открытыми только из-за положительного свопа не следует.


Плюсы и важные нюансы торговли со свопом


В ночь со среды на четверг по всем открытым сделкам начисляется или взимается тройной ролловер. Такая особенность связана со спецификой работы банков. Проценты по кредитам и депозитам начисляются ежедневно, но в выходные дни финансово-кредитные учреждения закрыты. По этой причине плата за перенос позиций в середине недели рассчитывается сразу за несколько суток.


Новичкам валютного рынка не следует опасаться крупных потерь из-за овернайта. Ставки рефинансирования крупных центральных банков устанавливаются на минимальном уровне. Наличие кредитного плеча и постоянных ценовых колебаний делает размеры платы за перенос позиций незначительными.