Волны Эллиотта. Волновой Анализ Рынка Форекс
Волнообразное движение валютного курса – характерная особенность Форекс. Трейдеры часто обращают внимание на эту закономерность, пытаясь прогнозировать динамику цен. Чтобы облегчить изучение рынка, спекулянты пользуются методикой волн Эллиотта, разработанной еще в первой половине двадцатого столетия. Волновая концепция является интересным способом глобального восприятия рынка с точки зрения технического анализа. Однако многие трейдеры Форекс сомневаются в целесообразности применения данного подхода. На практике его реализация сталкивается с серьезными препятствиями.
Волновая концепция рыночного анализа: сущность, базовые принципы
Теория волн Эллиотта базируется на утверждении об упорядоченном движении рыночных цен любого финансового актива (например, валютной пары Форекс или ценной бумаги). Разработчик рассматриваемой концепции – Ральф Эллиотт – пришел к этому умозаключению, основываясь на многолетних наблюдениях за динамикой биржевых котировок. Он сделал вывод о том, что курсовые колебания рынка в рамках любого тренда имеют волнообразный характер. Повышение курса сменяется падением цены, после которого снова следует подъем, и так далее.
Динамику рыночного тренда можно описать графической моделью, состоящей из восьми волновых движений, следующих друг за другом. Задача трейдера Форекс – своевременно обнаружить на графике котировок тот самый момент, когда данный паттерн только начинает формироваться. Как утверждают многие спекулянты, в этом и заключается сложность практического применения концепции Эллиотта. Определить такой момент с максимальной точностью далеко не всегда представляется возможным.
Используя волновой анализ, трейдер Форекс может получить ответы на следующие важные вопросы:
- Направление динамики целевого рынка. Речь идет о выявлении приоритетного вектора в наблюдаемом движении курса – повышение, понижение, колебания в боковом (горизонтальном) тренде.
- Благоприятная ситуация для открытия торговой позиции SELL/BUY. Когда можно войти в рынок форекс по тренду, чтобы не попасть под его откат?
- Подходящий момент для завершения спекулятивной сделки. Цель – закрыть позицию с наибольшей прибылью или наименьшими потерями.
- Какие уровни цены являются наиболее подходящими для позиционирования защитных ордеров (take-profit, stop-loss) при входе в рынок?
Восьмиволновой паттерн ценовой динамики финансового рынка, предложенный Эллиоттом, позволяет ответить на все вышеперечисленные вопросы. Как уже говорилось ранее, самый сложный аспект его применения – определение исходной (стартовой) точки образования этой модели на рабочем графике.
Основные правила волнового подхода к анализу Форекс
Непостоянство валютного курса на Форекс является фактором спекулятивного дохода. Чтобы получить прибыль, трейдер должен угадать (спрогнозировать) вектор движения цены, открыв сделку в нужном направлении и вовремя её завершив. Наличие тренда способствует оценке курсовых колебаний и принятию обоснованных решений.
Концепция Эллиотта подразумевает, что любое трендовое движение целевого рынка определяется последовательностью волн, состоящей из пяти импульсов и трех коррекций. Импульсные волны двигают цену в векторе действующего тренда. Корректирующие волны направляют валютный рынок против актуальной тенденции. Однако и те, и другие волновые движения являются частью одной графической модели, облегчающей прогнозирование динамики курса. Повторяемость паттерна, состоящего из восьми волн, позволяет говорить о некоторой цикличности рынка, что обуславливает его предсказуемость.
Типичную структуру восьмиволновой модели Эллиотта можно рассмотреть на примере бычьего (восходящего) тренда:
- Волна № 1 (восходящая). Незначительный импульс в направлении актуального (растущего) тренда. Слабость данного движения объясняется тем, что трейдеров-быков на этой стадии пока еще достаточно мало. Между тем, потенциал для получения прибыли от повышения курса уже имеется на этой волне.
- Волна № 2 (нисходящая). На ценовом экстремуме (максимуме) первой волны происходит нисходящая коррекция, обусловленная стремлением быков к фиксации дохода от роста цен. Однако курс при этом не падает ниже предыдущих минимумов – через некоторое время он разворачивается вверх, возобновляя подъем.
- Волна № 3 (восходящая). Это движение является наиболее продолжительным, отражая энтузиазм и высокую активность трейдеров-быков. Многие спекулянты решительно открывают сделки BUY. Трейдеры-медведи спешно закрывают убыточные позиции, желая минимизировать потери. Все это способствует усилению бычьего тренда.
- Волна № 4 (нисходящая). На этом этапе трейдеры-быки (по крайней мере, определенная их часть) полностью или частично закрывают позиции, фиксируя прибыль. Как следствие, возникает коррекция бычьего тренда. Однако данный откат цены не является существенным, поскольку большая часть спекулянтов еще рассчитывают на возобновление подъема.
- Волна № 5 (восходящая). Этот импульс становится последним шансом для некоторых быков, желающих заработать. Между тем, большинство трейдеров уже задумываются об уходе с рынка, завершая позиции BUY продажами. Экстремум этого движения является пиком бычьего тренда, переходящего в коррекционную стадию своего дальнейшего развития.
- Последовательность пяти импульсных волн, описанная выше, переходит в коррекцию бычьего тренда, состоящую из комбинации трех движений. Появляется нисходящее движение (А), за которым следует восходящее движение (B), сменяемое нисходящей волной (C).
Следует помнить также и о правиле вложенности волновых движений. Иными словами, каждая из волн данной модели сама представляет собой восьмиволновой паттерн, формируемый пятью импульсными и тремя корректирующими волнами. Получается, что любое волновое движение состоит из подобных волн меньшего порядка, являясь при этом частью аналогичного паттерна большего порядка.
